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Calcul Stochastique Et Modèles De Diffusions

de Francis Comets
idioma: francês
Editor: DUNOD, julho de 2006 ‧
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Ce livre de cours avec exercices corrigés ( 50% cours, 50% exercices corrigés) constitue une introduction au calcul stochastique et aux processus de diffusions. L'ouvrage comprend les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours direct et simple privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. Dans l'ensemble, l'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet, incluant des exemples originaux et une introduction à la simulation.

Processus aléatoires. Mouvement Brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions.

Calcul Stochastique Et Modèles De Diffusions

de Francis Comets

Propriedade Descrição
ISBN: 9782100501359
Editor: DUNOD
Data de Lançamento: julho de 2006
Idioma: Francês
Páginas: 325
Tipo de produto: Livro
Coleção: Sciences Sup
Classificação Temática: Livros em Francês > Ciências Exatas e Nat. > Matemática
EAN: 9782100501359

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