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Brownian Motion And Stochastic Calculus

de Steven Shreve e Ioannis Karatzas
idioma: inglês
Editor: SPRINGER-VERLAG NEW YORK INC., agosto de 1991 ‧
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This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. This book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time.

Brownian Motion And Stochastic Calculus

de Steven Shreve e Ioannis Karatzas

Propriedade Descrição
ISBN: 9780387976556
Editor: SPRINGER-VERLAG NEW YORK INC.
Data de Lançamento: agosto de 1991
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 25 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 470
Tipo de produto: Livro
Coleção: Graduate Texts In Mathematics
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
EAN: 9780387976556

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