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Modèles Garch ; Structure, Inférence Statistique Et Applications Financières

by Jean-Michel Zakoian e Christian Francq
language: french
Publisher: ECONOMICA, September of 2009 ‧
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L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques (conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation, tests). Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités françaises et étrangères.

Modèles Garch ; Structure, Inférence Statistique Et Applications Financières

by Jean-Michel Zakoian e Christian Francq

Property Description
ISBN: 9782717857290
Publisher: ECONOMICA
Release Date: September of 2009
Language: French
Pages: 605
Format: Book
Collection: Economie Et Statistiques Avancees
Categories: Books in French > Management > Human Resources
EAN: 9782717857290