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Modelação de Séries Temporais Financeiras

by João Nicolau
Publisher: Edições Almedina, September of 2012 ‧
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Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.

Modelação de Séries Temporais Financeiras

by João Nicolau

Property Description
ISBN: 9789724048567
Publisher: Edições Almedina
Release Date: September of 2012
Language: Portuguese
Dimensions: 162 x 230 x 27 mm
Cover: Softcover
Pages: 484
Format: Book
Categories: Books in Portuguese > Economics, Finance and Accounting > Economy
EAN: 9789724048567

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