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Modelação de Séries Temporais Financeiras
Publisher:
Edições Almedina, September of 2012 ‧
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SYNOPSIS
Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.
DETAILS
| Property | Description |
|---|---|
| ISBN: | 9789724048567 |
| Publisher: | Edições Almedina |
| Release Date: | September of 2012 |
| Language: | Portuguese |
| Dimensions: | 162 x 230 x 27 mm |
| Cover: | Softcover |
| Pages: | 484 |
| Format: | Book |
| Categories: |
Books in Portuguese
>
Economics, Finance and Accounting
>
Economy
|
| EAN: | 9789724048567 |
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