Capa do artigo Separating Information Maximum Likelihood Method For High-Frequency Financial Data
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Separating Information Maximum Likelihood Method For High-Frequency Financial Data eBook

de Seisho Sato, Daisuke Kurisu e Naoto Kunitomo
idioma: inglês
Editor: Springer Japan, junho de 2018 ‧
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Ebook para ADE
This book presents a systematic explanation of the SIML (Separating Information Maximum Likelihood) method, a new approach to financial econometrics.Considerable interest has been given to the estimation problem of integrated volatility and covariance by using high-frequency financial data.

Separating Information Maximum Likelihood Method For High-Frequency Financial Data

de Seisho Sato, Daisuke Kurisu e Naoto Kunitomo

Propriedade Descrição
ISBN: 9784431559306
Editor: Springer Japan
Data de Lançamento: junho de 2018
Idioma: Inglês
Tipo de produto: eBook
Formato e Compatibilidade:
Coleção: Springerbriefs In Statistics
Classificação Temática: eBooks em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9784431559306
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