Capa do artigo Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, And Risk Management
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Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, And Risk Management eBook

de Lin Chen
idioma: inglês
Editor: Springer Berlin Heidelberg, dezembro de 2012 ‧
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Ebook para ADE
This text presents a three-factor model of the term structure of interest rates in which the short mean and volatility of the short rate are stochastic. By this specification, this model has nested many of the term structure models in the existing literature.

Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, And Risk Management

de Lin Chen

Propriedade Descrição
ISBN: 9783642468254
Editor: Springer Berlin Heidelberg
Data de Lançamento: dezembro de 2012
Idioma: Inglês
Tipo de produto: eBook
Formato e Compatibilidade: PDF para ADE
Coleção: Lecture Notes In Economics And Mathematical Systems
Classificação Temática: eBooks em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9783642468254

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