adicionar à lista de desejos
Modeling Fixed-Income Securities And Interest Rate Options
Second Edition
idioma: inglês
Editor:
Stanford University Press, julho de 2002 ‧
ver detalhes do produto
ESGOTADO OU NÃO DISPONÍVEL
Venda o seu livro
SINOPSE
This text seeks to teach the basics of fixed-income securities in a way that requires a minimum of prerequisites. Its approach - the Heath Jarrow Morton model - under which all other models are presented as special cases, aims to enhance understanding while avoiding repetition.
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9780804744386 |
| Editor: | Stanford University Press |
| Data de Lançamento: | julho de 2002 |
| Idioma: | Inglês |
| Dimensões: | 162 x 240 x 19 mm |
| Encadernação: | Capa dura |
| Páginas: | 368 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Coleção: | Writing Science |
| Classificação Temática: |
Livros em Inglês
>
Economia, Finanças e Contabilidade
>
Finanças
|
| EAN: | 9780804744386 |
LIVROS DA MESMA COLEÇÃO
-
BootstrappingeBook10%Stanford University Press46,38€ 10% CARTÃO
-
Ethical Know-How10%Stanford University Press21,62€ 10% CARTÃOportes grátis
-
Continuous-Time Asset Pricing Theory10%Springer Nature Switzerland AG44,60€ 10% CARTÃOportes grátis
-
Continuous-Time Asset Pricing TheorySpringer Nature Switzerland AG94,62€portes grátis