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Large Deviations For Stochastic Processes

de Jin Feng e Thomas G. Kurtz
idioma: inglês
Editor: American Mathematical Society, dezembro de 2006 ‧
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Examines the results on large deviations for a class of stochastic processes. Part 1 gives necessary and sufficient conditions for exponential tightness that are analogous to conditions for tightness in the theory of weak convergence. Part 2 focuses on Markov processes in metric spaces. Part 3 discusses methods for verifying the comparison principle for viscosity solutions.

Large Deviations For Stochastic Processes

de Jin Feng e Thomas G. Kurtz

Propriedade Descrição
ISBN: 9781470418700
Editor: American Mathematical Society
Data de Lançamento: dezembro de 2006
Idioma: Inglês
Dimensões: 152 x 229 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 410
Tipo de produto: Livro
Coleção: Mathematical Surveys And Monographs
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781470418700

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