Asset Pricing In Discrete Time

A Complete Markets Approach

de Richard (University Of Manchester) Stapleton e Ser-Huang (Universith Of Manchester) Poon
idioma: inglês
Editor: Oxford University Press, Janeiro de 2005 ‧
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Covering the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework, this book is aimed at Masters and PhD students in finance. The topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes, and multi-period asset pricing under rational expectations.

Asset Pricing In Discrete Time

A Complete Markets Approach

de Richard (University Of Manchester) Stapleton e Ser-Huang (Universith Of Manchester) Poon

Propriedade Descrição
ISBN: 9780199271443
Editor: Oxford University Press
Data de Lançamento: Janeiro de 2005
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 152
Tipo de produto: Livro
Coleção: Oxford Finance Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9780199271443