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Asset Pricing In Discrete Time
A Complete Markets Approach
idioma: inglês
Editor:
Oxford University Press, Janeiro de 2005 ‧
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SINOPSE
Covering the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework, this book is aimed at Masters and PhD students in finance. The topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes, and multi-period asset pricing under rational expectations.
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9780199271443 |
| Editor: | Oxford University Press |
| Data de Lançamento: | Janeiro de 2005 |
| Idioma: | Inglês |
| Encadernação: | Capa dura |
| Páginas: | 152 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Coleção: | Oxford Finance Series |
| Classificação Temática: |
Livros em Inglês
>
Economia, Finanças e Contabilidade
>
Finanças
|
| EAN: | 9780199271443 |
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