Obra essencialmente prática com 16 exercícios resolvidos.
- Conhecer a composição ótima da carteira: que ativos deter e emnque proporção?
- Quais as condições de equilíbrio dos mercados de capitais.
- Qual a relação entre a rendibilidade esperada e o risco? Qual é onprémio de risco no mercado financeiro?
Estas questões são tema desta obra e preocupam quem investe e tomanem consideração o binómio rendibilidade / risco.
Com uma abordagem essencialmente prática, os aspetos teóricos sãonacompanhados de uma série de casos exemplificativos da sua aplicaçãon(recorrendo-se, preferencialmente, à folha de cálculo Excel).
Deste modo, o leitor tem uma conceção mais abrangente e pode descortinarno interesse na resolução de situações reais.
Aspetos particulares, tais como alavancagem financeira, dificuldadesnde implementação em empresas não cotadas, indicadores denperformance e utilização destes modelos na avaliação de projetosnde investimento, são igualmente abordados na obra.
É dado destaque aos modelos CA PM (capital asset pricing model) enAPT (arbitrage pricing theory), que são ambos modelos de equilíbrionpara a relação entre risco e rendibilidade.
Na última parte da obra é apresentada uma série de exercícios resolvidosn(além dos inseridos nos respetivos capítulos) que ajudam a elucidarna aplicação dos conceitos teóricos previamente abordados.
