Jim Messenger, contabilista de meia-idade, divorciado há dezassete anos e a viver sozinho, tem o hábito de jantar no “Harmony Café”, de São Francisco. A certa altura, apercebe-se de outra frequentadora assídua do estabelecimento, tão solitária como ele, e procura entabular conversa com a mulher. Janet Mitchell (assim diz ela chamar-se), embora delicadamente, recusa companhia. Apesar disso, o interesse de Jim não esmorece se vivesse nos anos trinta e tivesse o talento de Jelly Roll Morton ou de Duke Ellington, comporia uma balada em honra de Janet e chamar-lhe-ia A Balada da Solidão. Quando a sua musa deixa de aparecer no restaurante, Messenger vem a saber que ela se suicidara. Pela polícia, toma conhecimento de um estranho facto; com efeito, mais parecia que Janet Mitchell nunca existira, já que não fora encontrada qualquer prova da sua identidade nem tão-pouco se lhe conheciam familiares ou amigos. Munido apenas de um livro emprestado por uma biblioteca de Beulah, no Nevada, e que, há muito, devia ter sido devolvido, Jim Messenger decide investigar o passado daquela mulher triste e de triste fim. Em Beulah descobre duas coisas: a verdadeira identidade de “Blue Lonesome” e, ainda, que, à revelia da Justiça, toda a gente a considerava como autora dos assassínios do marido e de uma filha de oito anos. Jim, qual cavaleiro-andante já entradote, parte em cruzada para limpar o nome daquela que, durante dias a fio, se habituara a ver, sempre sozinha e melancólica, nos fins de tarde do “Harmony Café”.